Son 20 yln aylk verilerini kullanarak piyasa portfynn aylk fazla getirisi zerinde ABC'nin aylk fazla...
90.2K
Verified Solution
Link Copied!
Question
Accounting
Son 20 yln aylk verilerini kullanarak piyasa portfynn aylk fazla getirisi zerinde ABC'nin aylk fazla getirisinin dorusal bir regresyonunu yaptnz varsayalm. Regresyon analizinin sonucu bize aadaki lineer regresyon modelinin alfa ve beta tahminlerini verecektir.
R ben - R f = alfa ben + beta ben (R mkt - R f ) + e ben
Risksiz orann %5 olduunu, piyasa portfynn beklenen getirisinin %12 olduunu, piyasa portfynn standart getirisinin %44 olduunu, ABC'nin hisse senedi getirisinin standart sapmasnn %68 olduunu ve piyasa ile korelasyonunun olduunu varsayalm. 0.91'dir.
CAPM'nin bireysel hisse senedi getirilerini mkemmel bir ekilde aklayabildiini varsayarsak,
A) ABC hissesindeki alfa = _______
B) ABC hissesinin betas = ________
C) ABC hissesinin beklenen getirisi = ________
Answer & Explanation
Solved by verified expert
Get Answers to Unlimited Questions
Join us to gain access to millions of questions and expert answers. Enjoy exclusive benefits tailored just for you!
Membership Benefits:
Unlimited Question Access with detailed Answers
Zin AI - 3 Million Words
10 Dall-E 3 Images
20 Plot Generations
Conversation with Dialogue Memory
No Ads, Ever!
Access to Our Best AI Platform: Flex AI - Your personal assistant for all your inquiries!
